Avancerad MTF Bollinger Bands. Bollinger Bands - flera tidsramar. Indikator används - Bollinger Bands. Traditionell multipel tidsramindikator har alltid ett problem med REPAINTING när en näringsidkare vill etablera sin strategi genom att använda MTF i flera tidsramar. Generellt borde du veta hur MTF-indikatorn återfärger men jag kommer att förklara med följande exempel. Antag att du använder traditionella MTF Bollinger Bands H4 i H1-diagrammet Vid 15 20 faller Bollinger Bands H4-mittbandet från 1 30590 till 1 30550 i EURUSD Nu vad händer På H1-diagrammet Bollinger Bands mittband för ljuset 13 00, 14 00 och 15 00 kommer att sjunka från 1 30590 till 1 30550 På liknande sätt, om det aktuella diagrammet är M15 och önskad tidsram är H4, Bollinger Bands mittband för de senaste 14 Ljus kommer att sjunka från 1 30590 till 1 30550.Her presenterar vi en lösning genom att införa en icke-repainting MTF Bollinger Bands indikator Vi kan inte förklara idén, men vi kan garantera inga repaints på stängda stänger I denna indikator, Mu Lti tidsramar påverkar endast aktuellt bar s bands värde. Stödda tidsramar M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 och MN1. Den andra fördelen med att använda denna indikator är att du kan se högre tidsramar Bollinger Bands i nuvarande Tidsramar i Visual Back-Test, se skärmdump. Inmatningsparametrar. DesiredTF - tomt värde betyder den aktuella tidsramen. DesiredTFHelp - snälla överväga stora bokstäver För H1-tidsramen kommer h1 inte att accepteras. Du kan inte ange tidsramen mindre än den aktuella en Till exempel kan du inte skriva in M5 på M15 chart. InpBandsPeriod - Bands period default 20.InpBandsShift - Bands shift default 0.InpBandsDeviations - Bands avvikelser default 2.AlertsOn - om det är så visar indikatorn varningar när tidsramen ändras. Bifogade screenshots. MTF Bands vy över M30 i M5 chart. MTF Bands visning av H1 i M5 chart. MTF Bands visning av H1 i M5 diagram med Visual Back-Testing. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg Skapad av John Bollinger i början av 1980-talet. De härrörde från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priserna höga i det övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre Kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser Medelbandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde som fungerar som basen för övre bandet och det nedre bandet Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet Bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Uppge dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars Och John s nyaste jobbet Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Nuvarande Outlook. Our nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva Vi förväntar oss högre priser under mellannivå Marknadsinternaler är starka, medverkan är bred och tillväxten lockar intresse Nya 52-veckors höga håller sig starka och nya lågnivåer är obefintliga. Många åsikter är ofta negativa, vilket tyder på att vår bullish mening inte finns någonstans Nära att vara allmänt accepterad En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värderingar är höga, bu t verkar det inte vara en negativ faktor än en annan potentiell negativ, ökade räntor, verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Egenskaper. Tradingband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda en Kuvert är prissättningen av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de, som det allmänt trott, ger absolut köp och säljer signaler på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar , Vi behöver en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert Det är prissättningen av priserna nära kuvertens kanter som Vi är särskilt intresserade av den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till vid cykelidentifiering. Figur 1 visar en Exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom begreppet att flytta ett rörligt medel upp och ner av en viss Antal poäng eller en fast procentsats för att få ett kuvert kring prisökningen, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är en 21-dagars enkelt glidande medelvärden Banden flyttas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta de Genomsnittsvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen, tomt De två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procentsatserna ligger inom kategorin 3 5 till 4 0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities, som i Försöker hitta något sätt att få marknaden att bestämma bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare, föreslog att banden konstrueras för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och fortfarande mycket användbart tillvägagångssätt Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data Således flyttas banden 3 och nedåt med 2 Bomar-banden var resultatet. Bredden på banden är annorlunda för den övre Och lägre band I en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medlet ändras också. Marknad vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, fokuserade jag på volatiliteten som nyckelvariabeln till volatilitet, då , Vände jag mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen, eftersom metoden för att ställa in bandbredd blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är extremt snabba att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under en 20-dagars enkel rörelse Genomsnittet De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla rörliga genomsnittet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den medellångsiktiga trenden. Notera att många återföringar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är mycket värdefullt att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått att Jag har funnit att vara användbar Den viktade nära, höga låga stänga nära 4, är en annan För att bibehålla tydlighet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för bandkonstruktion. Mitt primära fokus är på mellannivå, Men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. Rket och enskilda bestånd en 20-dagarsperiod är optimal för att beräkna Bollinger Bands Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd till korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kort Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Medelvärdet Som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkning Jonperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tionde standardavvikelse en Bra val, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA lägre Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall verkar periodernas natur oumbärlig Svara på korrekt angivna Bollinger Bands Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradagbasis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis Frågan centrerar faktiskt på frasen en relativ bas. Handelsband gör nej t ge absoluta köp och sälj signaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Några äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medel användes för att bestämma extrema Överköpta och överlämnade stater Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom band. Om prislappar bekräftar övre band och indikatoråtgärd det, ingen försäljningssignal genereras Å andra sidan, om priskoder övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om ett köp Signalen var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagramformation bildad utanför banden följd av en andra topp inne i bandet s utgör en säljsignal Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för Lows. Percent bb och Bandwidth En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stokastik som begränsas av 0 och 100, b kan anta negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på lägre band Över 100 vi ligger över de övre banden och under 0 vi är Under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa Tryck ner till något lägre pris le vels efter en rally, b faller bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför bandet medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftat av RSI, eftersom det inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet till marknaderna kraftfullt Bandbredd, en annan indikator härrörande från Bollinger Bands, kan också räntehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel, en Sänka bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Multikollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Det är ett perfekt exempel att använda fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser. En indikator härrörande från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurserna och använde liknande tidsintervaller skulle Inte här är det dock tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. RSI är ett bra val mellan indikatorer som härrör från pris ensam. Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val Slutligen, Prisintervall och volym kombinerar för att producera pengar flöde, igen ett bra val Ingen är för hög Colinear och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig , Det var dåligt då det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du jämföra En annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med de första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler täcker Användningen av Bollinger-band uppdagades av de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt T övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, inter - Marknadsdata osv. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentindikator komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas I mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumförskjutningar, etc. Tags av band är bara det, taggar inte signaler En tagg av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en Försäljningssignal En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendmarknaderna kan och kan det gå upp på det övre Bollinger-bandet och nedåt i det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-banden är initialt Fortsättningssignaler, inte omkastningssignaler Detta har legat till grund för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena Den faktiska Parametrar som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde vara beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs antal standardavvikelser måste ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionell Bollinger Band baseras på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. E xponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som går ut på beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen Av standardavvikelsens beräkning i bandens konstruktion Fördelningen av säkerhetspriser är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95 av data Inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment